Jesús Vallejo nunca foi uma estrela no Real Madrid e podia ter rumado ao Atlético Madrid ou ao Villarreal, mas rejeitou as ofertas.
Jesús Vallejo esteve presente no canal de Youtube Post United onde falou sobre a sua carreira. O jogador admitiu que o Atlético de Madrid esteve interessado nos seus serviços, quando ainda representava o Real Zaragoza:
«Nunca me tinham pedido, mas quando estava nas camadas jovens do Zaragoza tive propostas do Villarreal e do Atlético de Madrid. O Zaragoza apoiou-me, senti-me desejado e decidi ficar. Quando chegou o Real Madrid, foi diferente. Estava de férias e o meu agente disse-me que iam pagar a minha cláusula, cinco milhões. Fiquei muito entusiasmado, sobretudo porque podia ficar mais um ano no Saragoça antes de dar o salto».
O defesa trocou o Real Zaragoza pelo Real Madrid em 2015, mas durante a sua passagem pelos merengues, que durou 10 temporadas, somou várias cedências. Atualmente representa o Albacete, onde tenta renascer a sua carreira: soma seis partidas para a La Liga 2.
